Eğitimin İçeriği

• Opsiyon İşlemi ve Temel Kavramlar
• Opsiyonların Black-Scholes Modeli Kullanılarak Fiyatlandırılması
  • Black-Scholes Modeli ve Temel Kavramlar
  • Black-Scholes Modeli'nin Varsayımları
  • Black-Scholes Modeli'nin Teorik Arkaplanı ve Formülün Elde Edilişi
  • Black-Scholes Modeli Kullanılarak Avrupa Tipi Alım Opsiyonların Fiyatlandırılması
  • Black-Scholes Modeli Kullanılarak Avrupa Tipi Satım Opsiyonların Fiyatlandırılması
  • Black-Scholes Modeli Kullanılarak Varantların Fiyatlandırılması
• Opsiyonların Riske Duyarsız Fiyatlandırılması
  • Koşullu Beklentinin Black-Scholes Modeline Yansıması
  • Black-Scholes Modeli Kullanılarak Fiyatlama vs. Riske Duyarsız Fiyatlama
  • Varlıkların Fiyatlandırılmasına İlişkin Temel Teoremler
  • Riske Duyarsız Fiyatlama Kullanılarak Avrupa Tipi Alım Opsiyonların Fiyatlandırılması
  • Riske Duyarsız Fiyatlama Kullanılarak Avrupa Tipi Satım Opsiyonların Fiyatlandırılması
• Binom Yaklaşımıyla Avrupa Tipi Opsiyonların Fiyatlandırılması
• Option Greeks ve Hesaplamaları
  • Delta
  • Gamma
  • Teta
  • Vega
  • Rho
• Option Greeks Hedge Edilmesi
  • Opsiyonun Deltasının Hedge Edilmesi (Delta Hedging)
  • Opsiyonun Gammasının Hedge Edilmesi (Delta Hedging)
  • Delta-Nötr Portföyler
  • Delta-Gamma-Nötr Portföyler
• Black-Scholes Sonuçları ile Piyasa Verisinin Karşılaştırılması
  • Finansal Araçların Fiyatlarındaki Sıçramalar
  • Merton Jump Diffusion
  • Merton Jump Diffusion Olması Halinde Avrupa Tipi Alım Opsiyonların Fiyatlandırılması

Eğitimin Süresi

Eğitimin 4-6 Saat sürmesi planlanmaktadır. Ancak katılımcıların istedikleri doğrultusunda bazı konu başlıkları eklenebilir / çıkartılabilir / detaylandırılabilir. Yapılan bu değişikliklere uygun olarak eğitim süresi daha da kısaltılabilir veya uzayabilir. Söz konusu değişiklik isteklerini lütfen önceden bildiriniz.